Spangardt, G.G.Spangardt2022-03-062022-03-062003https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/275177Im Zuge der vollständigen Liberalisierung des Strommarktes eröffnen sich den Energieversorgungsunternehmen neue Absatzmärkte. Im Gegenzug sehen sie sich allerdings durch volatile Strompreise deutlich höheren unternehmerischen Risiken ausgesetzt. In dieser Arbeit wird ein Modell zur automatisierten risikoorientierten Optimierung von Strombezugsportfolios vorgestellt. Hierzu werden Methoden der stochastischen Optimierung und der multikriteriellen Optimierung verwendet.deelectric utilitysmall and medium-sized businesses (SMB)demand for electricitypower tradingPortfolio-Managementrisk managementstochastic optimization (SO)multicriteria optimizationmodellingElektrizitätsversorgungsunternehmenKMU (Kleine und mittlere Unternehmen)ElektrizitätsbedarfStromhandelPortfoliomanagementRisikomanagementstochastische OptimierungMultikriterielle OptimierungModellierungEnergiehandelPortfoliooptimierung620doctoral thesis