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2003
Doctoral Thesis
Titel
Mittelfristige risikoorientierte Optimierung von Strombezugsportfolios
Abstract
Im Zuge der vollständigen Liberalisierung des Strommarktes eröffnen sich den Energieversorgungsunternehmen neue Absatzmärkte. Im Gegenzug sehen sie sich allerdings durch volatile Strompreise deutlich höheren unternehmerischen Risiken ausgesetzt. In dieser Arbeit wird ein Modell zur automatisierten risikoorientierten Optimierung von Strombezugsportfolios vorgestellt. Hierzu werden Methoden der stochastischen Optimierung und der multikriteriellen Optimierung verwendet.
ThesisNote
Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003
Language
German
Tags
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electric utility
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small and medium-sized businesses (SMB)
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demand for electricity
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power trading
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Portfolio-Management
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risk management
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stochastic optimization (SO)
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multicriteria optimization
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modelling
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Elektrizitätsversorgungsunternehmen
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KMU (Kleine und mittlere Unternehmen)
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Elektrizitätsbedarf
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Stromhandel
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Portfoliomanagement
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Risikomanagement
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stochastische Optimierung
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Multikriterielle Optimierung
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Modellierung
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Energiehandel
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Portfoliooptimierung