Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

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Pricing American options in the Heston model: A close look on incorporating correlation

 
: Ruckdeschel, P.; Sayer, T.; Szimayer, A.

:
Fulltext urn:nbn:de:0011-n-1632081 (447 KByte PDF)
MD5 Fingerprint: 9fd04cad6d9459e4dc299014785dabbc
Created on: 27.5.2011


Kaiserslautern: Fraunhofer ITWM, 2011, 41 pp.
ITWM-Berichte, 204
ISSN: 1434-9973
English
Report, Electronic Publication
Fraunhofer ITWM ()

: http://publica.fraunhofer.de/documents/N-163208.html