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2003
Doctoral Thesis
Title
Mittelfristige risikoorientierte Optimierung von Strombezugsportfolios
Abstract
Im Zuge der vollständigen Liberalisierung des Strommarktes eröffnen sich den Energieversorgungsunternehmen neue Absatzmärkte. Im Gegenzug sehen sie sich allerdings durch volatile Strompreise deutlich höheren unternehmerischen Risiken ausgesetzt. In dieser Arbeit wird ein Modell zur automatisierten risikoorientierten Optimierung von Strombezugsportfolios vorgestellt. Hierzu werden Methoden der stochastischen Optimierung und der multikriteriellen Optimierung verwendet.
Thesis Note
Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003
Language
German
Keyword(s)
electric utility
small and medium-sized businesses (SMB)
demand for electricity
power trading
Portfolio-Management
risk management
stochastic optimization (SO)
multicriteria optimization
modelling
Elektrizitätsversorgungsunternehmen
KMU (Kleine und mittlere Unternehmen)
Elektrizitätsbedarf
Stromhandel
Portfoliomanagement
Risikomanagement
stochastische Optimierung
Multikriterielle Optimierung
Modellierung
Energiehandel
Portfoliooptimierung