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Mittelfristige risikoorientierte Optimierung von Strombezugsportfolios

 
: Spangardt, G.

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Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2003, 4, 132 pp.
Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003
UMSICHT-Schriftenreihe, 43
ISBN: 3-8167-6298-0
ISBN: 978-3-8167-6298-0
German
Dissertation
Fraunhofer UMSICHT Oberhausen ()
electric utility; small and medium-sized businesses (SMB); demand for electricity; power trading; Portfolio-Management; risk management; stochastic optimization (SO); multicriteria optimization; modelling; Elektrizitätsversorgungsunternehmen; KMU (Kleine und mittlere Unternehmen); Elektrizitätsbedarf; Stromhandel; Portfoliomanagement; Risikomanagement; stochastische Optimierung; Multikriterielle Optimierung; Modellierung; Energiehandel; Portfoliooptimierung

Abstract
Im Zuge der vollständigen Liberalisierung des Strommarktes eröffnen sich den Energieversorgungsunternehmen neue Absatzmärkte. Im Gegenzug sehen sie sich allerdings durch volatile Strompreise deutlich höheren unternehmerischen Risiken ausgesetzt. In dieser Arbeit wird ein Modell zur automatisierten risikoorientierten Optimierung von Strombezugsportfolios vorgestellt. Hierzu werden Methoden der stochastischen Optimierung und der multikriteriellen Optimierung verwendet.

: http://publica.fraunhofer.de/documents/N-16102.html