Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.

A parsimonious multi-asset Heston model

Calibration and derivative pricing
 
: Szimayer, A.; Dimitroff, G.; Lorenz, S.

:
Fulltext urn:nbn:de:0011-n-1160334 (490 KByte PDF)
MD5 Fingerprint: 7844eeff488d7bcbf6df76ebe74b4e2e
Created on: 23.1.2010


Kaiserslautern: Fraunhofer ITWM, 2009, 38 pp.
ITWM-Berichte, 171
ISSN: 1434-9973
English
Report, Electronic Publication
Fraunhofer ITWM ()

: http://publica.fraunhofer.de/documents/N-116033.html