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2020 | Quant GANs: Deep generation of financial time series Wiese, Magnus; Knobloch, Robert; Korn, Ralf; Kretschmer, Peter | Zeitschriftenaufsatz |
2020 | Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products Diez, Franziska; Korn, Ralf | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Anlagegüter und Strategien als Bestandteile verschiedener Altersvorsorgeprodukte Horsky, Roman; Korn, Ralf; Laudagé, Christian | Aufsatz in Buch |
2019 | Aspekte der Klassifikation von Altersvorsogeprodukten Ernst, Renate; Korn, Ralf; Wagner, Andreas | Aufsatz in Buch |
2019 | Effektivkosten - Konzepte, Aspekte, Berechnungsmethodik Korn, Ralf | Aufsatz in Buch |
2019 | Hybridprodukte Korn, Ralf; Leitner, Johannes | Aufsatz in Buch |
2019 | Das Kapitalmarktmodell als Basis der Simulation Desmettre, Sascha; Horsky, Roman; Korn, Ralf | Aufsatz in Buch |
2019 | Klassikprodukte Diez, Franziska; Korn, Ralf; Wenzel, Jörg | Aufsatz in Buch |
2019 | Least-Squares-Monte-Carlo Korn, Ralf; Mahler, Philipp | Aufsatz in Buch |
2019 | Praxishandbuch Lebensversicherungsmathematik Korn, Ralf; Wagner, Andreas | Buch |
2018 | Chance-risk classification of pension products: Scientific concepts and challenges Korn, Ralf; Wagner, Andreas | Konferenzbeitrag |
2018 | Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung. Bd.2 Desmettre, Sascha; Korn, Ralf | Buch |
2016 | Improving convergence of binomial schemes and the edgeworth expansion Bock, A.; Korn, Ralf | Zeitschriftenaufsatz |
2015 | 10 computational challenges in finance Desmettre, Sascha; Korn, Ralf | Aufsatz in Buch |
2015 | Optimization strategies for portable code for Monte Carlo-based value-at-risk systems Varela, Javier Alejandro; Kestel, Claus; Schryver, Christian de; Wehn, Norbert; Desmettre, Sascha; Korn, Ralf | Konferenzbeitrag |
2015 | Option pricing in practice - Heston's stochastic volatility model Desmettre, Sascha; Korn, Ralf; Sayer, Tilman | Aufsatz in Buch |