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| 2020 | Quant GANs: Deep generation of financial time series
Wiese, Magnus; Knobloch, Robert; Korn, Ralf; Kretschmer, Peter | Zeitschriftenaufsatz |
| 2020 | Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products
Diez, Franziska; Korn, Ralf | Zeitschriftenaufsatz |
| 2019 | Anlagegüter und Strategien als Bestandteile verschiedener Altersvorsorgeprodukte
Horsky, Roman; Korn, Ralf; Laudagé, Christian | Aufsatz in Buch |
| 2019 | Aspekte der Klassifikation von Altersvorsogeprodukten
Ernst, Renate; Korn, Ralf; Wagner, Andreas | Aufsatz in Buch |
| 2019 | Effektivkosten - Konzepte, Aspekte, Berechnungsmethodik
Korn, Ralf | Aufsatz in Buch |
| 2019 | Hybridprodukte
Korn, Ralf; Leitner, Johannes | Aufsatz in Buch |
| 2019 | Das Kapitalmarktmodell als Basis der Simulation
Desmettre, Sascha; Horsky, Roman; Korn, Ralf | Aufsatz in Buch |
| 2019 | Klassikprodukte
Diez, Franziska; Korn, Ralf; Wenzel, Jörg | Aufsatz in Buch |
| 2019 | Least-Squares-Monte-Carlo
Korn, Ralf; Mahler, Philipp | Aufsatz in Buch |
| 2019 | Praxishandbuch Lebensversicherungsmathematik
Korn, Ralf; Wagner, Andreas | Buch |
| 2018 | Chance-risk classification of pension products: Scientific concepts and challenges
Korn, Ralf; Wagner, Andreas | Konferenzbeitrag |
| 2018 | Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung. Bd.2
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf | Buch |
| 2016 | Improving convergence of binomial schemes and the edgeworth expansion
Bock, A.; Korn, Ralf | Zeitschriftenaufsatz |
| 2015 | 10 computational challenges in finance
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf | Aufsatz in Buch |
| 2015 | Optimization strategies for portable code for Monte Carlo-based value-at-risk systems
Varela, Javier Alejandro; Kestel, Claus; Schryver, Christian de; Wehn, Norbert; Desmettre, Sascha; Korn, Ralf | Konferenzbeitrag |
| 2015 | Option pricing in practice - Heston's stochastic volatility model
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf; Sayer, Tilman | Aufsatz in Buch |