Fraunhofer-Gesellschaft

Publica

Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen aus den Fraunhofer-Instituten.
2020A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes
Graf, S.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2020Numerical algorithms for reflected anticipated backward stochastic differential equations with two obstacles and default risk
Wang, J.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2020Quant GANs: Deep generation of financial time series
Wiese, Magnus; Knobloch, Robert; Korn, Ralf; Kretschmer, Peter
Zeitschriftenaufsatz
2020A structural Heath-Jarrow-Morton framework for consistent intraday spot and futures electricity prices
Hinderks, W.J.; Korn, R.; Wagner, A.
Zeitschriftenaufsatz
2020Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products
Diez, Franziska; Korn, Ralf
Zeitschriftenaufsatz
2019Anlagegüter und Strategien als Bestandteile verschiedener Altersvorsorgeprodukte
Horsky, Roman; Korn, Ralf; Laudagé, Christian
Aufsatz in Buch
2019Application of the heath-platen estimator in the Fong-Vasicek short rate model
Coskun, S.; Korn, R.; Desmettre, S.
Zeitschriftenaufsatz
2019Aspekte der Klassifikation von Altersvorsogeprodukten
Ernst, Renate; Korn, Ralf; Wagner, Andreas
Aufsatz in Buch
2019Dynamic hybrid products with guarantees
Hambardzumyan, H.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2019Effektivkosten - Konzepte, Aspekte, Berechnungsmethodik
Korn, Ralf
Aufsatz in Buch
2019Hybridprodukte
Korn, Ralf; Leitner, Johannes
Aufsatz in Buch
2019Das Kapitalmarktmodell als Basis der Simulation
Desmettre, Sascha; Horsky, Roman; Korn, Ralf
Aufsatz in Buch
2019Klassikprodukte
Diez, Franziska; Korn, Ralf; Wenzel, Jörg
Aufsatz in Buch
2019Least-Squares-Monte-Carlo
Korn, Ralf; Mahler, Philipp
Aufsatz in Buch
2019Multi-asset worst-case optimal portfolios
Korn, R.; Leoff, E.
Zeitschriftenaufsatz
2019Optimal control of electricity input given an uncertain demand
Göttlich, S.; Korn, R.; Lux, K.
Zeitschriftenaufsatz
2019Praxishandbuch Lebensversicherungsmathematik
Korn, Ralf; Wagner, Andreas
Buch
2019Worst-case portfolio optimization in discrete time
Chen, L.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2018Asset-liability management for long-term insurance business
Albrecher, H.; Bauer, D.; Embrechts, P.; Filipović, D.; Koch-Medina, P.; Korn, R.; Loisel, S.; Pelsser, A.; Schiller, F.; Schmeiser, H.; Wagner, J.
Zeitschriftenaufsatz
2018Can outstanding dividend payments be estimated by American options?
Desmettre, S.; Grün, S.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2018Chance-risk classification of pension products: Scientific concepts and challenges
Korn, Ralf; Wagner, Andreas
Konferenzbeitrag
2018Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management
Temocin, B.Z.; Korn, R.; Selcuk-Kestel, A.S.
Zeitschriftenaufsatz
2018Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management under discrete-time trading
Temocin, B.Z.; Korn, R.; Selcuk-Kestel, A.S.
Zeitschriftenaufsatz
2018A Least-Squares Monte Carlo Framework in Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Krah, A.-S.; Nikolić, Z.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2018Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung. Bd.2
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf
Buch
2018Portfolio optimization with early announced discrete dividends
Desmettre, S.; Grün, S.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2018Pricing barrier options in the heston model using the heath-platen estimator
Coskun, S.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2017Applications of the central limit theorem for pricing Cliquet-style options
Korn, R.; Temocin, B.Z.; Wenzel, J.
Zeitschriftenaufsatz
2016Improving convergence of binomial schemes and the edgeworth expansion
Bock, A.; Korn, Ralf
Zeitschriftenaufsatz
2016Der Kunde - Chance und Risiko im Beratungsgespräch
Korn, R.; Andelfinger, V.
Zeitschriftenaufsatz
2016Nested MC-based risk measurement of complex portfolios: Acceleration and energy efficiency
Desmettre, S.; Korn, R.; Varela, J.; Wehn, N.
Zeitschriftenaufsatz
2016The Tara Oceans voyage reveals global diversity and distribution patterns of marine planktonic ciliates
Gimmler, A.; Korn, R.; Vargas, C. de; Audic, S.; Stoeck, T.
Zeitschriftenaufsatz
201510 computational challenges in finance
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf
Aufsatz in Buch
2015Analyzing the effect of low interest rates on the surplus participation of life insurance policies with different annual interest rate guarantees
Hieber, P.; Korn, R.; Scherer, M.
Zeitschriftenaufsatz
2015An introduction to prediction methods in geostatistics
Korn, R.; Kochendörfer, A.
Aufsatz in Buch
2015Lifetime consumption and investment for worst-case crash scenarios
Desmettre, S.; Korn, R.; Seifried, F.T.
Zeitschriftenaufsatz
2015A new variance reduction technique for estimating value-at-risk
Korn, R.; Pupashenko, M.
Zeitschriftenaufsatz
2015Optimization strategies for portable code for Monte Carlo-based value-at-risk systems
Varela, Javier Alejandro; Kestel, Claus; Schryver, Christian de; Wehn, Norbert; Desmettre, Sascha; Korn, Ralf
Konferenzbeitrag
2015Option pricing in practice - Heston's stochastic volatility model
Desmettre, Sascha; Korn, Ralf; Sayer, Tilman
Aufsatz in Buch
2015Optionsbewertung in der Praxis: Das stochastische Volatilitätsmodell nach Heston
Desmettre, S.; Korn, R.; Sayer, T.
Aufsatz in Buch
2015Robust worst-case optimal investment
Desmettre, S.; Korn, R.; Ruckdeschel, P.; Seifried, F.T.
Zeitschriftenaufsatz
2014Moderne Finanzmathematik. Theorie und praktische Anwendung. Bd.1: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Korn, R.
Buch
2014Worst-case consumption-portfolio optimization
Desmettre, S.; Korn, R.; Sayer, S.; Seifried, F.T.
Elektronische Publikation
2013A concise characterization of optimal consumption with logarithmic preferences
Korn, R.; Seifried, F.T.
Zeitschriftenaufsatz
2013Continuous-time mean-variance portfolios: A comparison
Korn, R.; Sezgin Alp, Ö.
Zeitschriftenaufsatz
2013Efficient basket Monte Carlo option pricing via a simple analytical approximation
Korn, R.; Zeytun, S.
Zeitschriftenaufsatz
2013Exact analytical solution in the normal SABR model
Korn, R.; Tang, S.
Zeitschriftenaufsatz
2013Optimal consumption and investment for a large investor. An intensity-based control framework
Busch, M.; Korn, R.; Seifried, F.T.
Zeitschriftenaufsatz
2013The optimal-drift model: An accelerated binomial scheme
Korn, R.; Müller, S.
Zeitschriftenaufsatz
2013Robust worst-case optimal investment
Desmettre, S.; Korn, R.; Ruckdeschel, P.; Seifried, F.T.
Bericht
2013Trading to stops. The investigation of state-based stopping rules
Imkeller, N.
: Korn, R.; Rogers, L.C.G.
Dissertation
2013Worst-case consumption-portfolio optimization
Desmettre, S.; Korn, R.; Seifried, F.T.
Bericht
2011Asset allocation for a DC pension fund under regime switching environment
Korn, R.; Tak-Kuen, S.; Zhang, A.
Zeitschriftenaufsatz
2011Continuous-time mean-variance portfolio optimization in a jump-diffusion market
Sezgin Alp, Ö.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2011Performance evaluation in trust enhanced decentralised content distribution networks
Korn, R.; Kuntze, N.; Repp, J.
Konferenzbeitrag
2011Trustworthiness in Peer-to-Peer Communication for Commercial Applications
Korn, Roman; Kuntze, Nicolai
Konferenzbeitrag
2011A Two-Factor HJM Interest Rate Model for Use in Asset Liability Management
Acar, S.K.; Korn, R.; Natcheva-Acar, K.; Wenzel, J.
Aufsatz in Buch
2010Adressrisikomodelle. Die Risikoeinschätzung verbessern
Fraß, Nina; Korn, R.; Vorgrimler, S.; Schnabl, J.
Zeitschriftenaufsatz
2010Binomial trees in option pricing - history, practical applications and recent developments
Korn, R.; Müller, S.
Konferenzbeitrag
2010Financial mathematics: Between stochastic differential equations and financial crisis (Panel discussion contribution)
Korn, R.
Konferenzbeitrag
2010Monte Carlo methods and models in finance and insurance
Korn, R.; Korn, E.; Kroisandt, G.
Buch
2010Trustworthiness in Peer-to-Peer communication for commercial applications
Korn, Roman
Master Thesis
2009The decoupling approach to binomial pricing of multi-asset options
Korn, R.; Müller, S.
Zeitschriftenaufsatz
2009Modern mathematics for finance and economics: From stochastic differential equations to the credit crisis
Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2009The numeraire portfolio in discrete time: existence, related concepts and applications
Korn, R.; Schäl, M.
Aufsatz in Buch
2009Solving optimal investment problems with structured products under CVaR constraints
Korn, R.; Zeytun, S.
Zeitschriftenaufsatz
2009Theoretical solution versus industry standard: Optimal leverage function for CPDOs
Baydar, E.; Graziano, G. di; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2009A worst-case approach to continuous-time portfolio optimisation
Korn, R.; Seifried, T.
Aufsatz in Buch
2008Continuous-time delegated portfolio management with homogeneous expectations: can an agency conflict be avoided?
Korn, R.; Kraft, H.
Zeitschriftenaufsatz
2008Faszination Finanzmathematik
Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2008Optimal investment and bounded ruin probability
Korn, R.; Wiese, A.
Zeitschriftenaufsatz
2008Optimal portfolios: new variations of an old theme
Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2008Valuation of performance-dependent options in a black-scholes framework
Gerstner, T.; Holtz, M.; Korn, R.
Konferenzbeitrag
2007A general framework for high yield bond investment
Korn, R.; Kovilyanskaya, H.
Zeitschriftenaufsatz
2007On worst-case portfolio optimization
Korn, R.; Steffensen, M.
Zeitschriftenaufsatz
2007Optimal management and inflation protection for defined contribution pension plans
Zhang, A.; Korn, R.; Ewald, C.
Zeitschriftenaufsatz
2007Stochastik an der Börse - Muss das sein?
Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2006Langlebigkeitsbonds - Bewertung, Modellierung und Aspekte für deutsche Daten
Korn, R.; Natcheva, K.; Zipperer, J.
Zeitschriftenaufsatz
2006Optimal investment with inflation-linked products
Beletski, T.; Korn, R.
Aufsatz in Buch
2005Optimal portfolios with a positive lower bound on final wealth
Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2005Stocks paying discrete dividends
Korn, R.; Rogers, L.C.G.
Zeitschriftenaufsatz
2005The Swing option on the stock market
Dahlgren, M.; Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2005Worst-case scenario investment for insurers
Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2005Worst-case scenario portfolio optimization
Korn, R.; Menkens, O.
Zeitschriftenaufsatz
2004On the stability of continuous-time portfolio problems with stochastic opportunity set
Korn, R.; Kraft, H.
Zeitschriftenaufsatz
2004Realism and practicality of transaction cost approaches in continuous-time portfolio optimisation: The scope of the Morton-Pliska approach
Korn, R.
Zeitschriftenaufsatz
2003Optimal portfolios with defaultable securities - a firm value approach
Korn, R.; Kraft, H.
Zeitschriftenaufsatz
2002Elementare Finanzmathematik
Korn, R.
Bericht
2002Optimal portfolios with fixed consumption or income streams
Korn, R.; Krekel, M.
Bericht
2001A stochastic control approach to portfolio problems with stochastic interest rates
Korn, R.; Kraft, H.
Zeitschriftenaufsatz